Обучающая программа по ML-инвестициям От теории к практической торговле
Полугодовой курс, где вы освоите машинное обучение применительно к финансовым рынкам. Начало занятий — сентябрь 2025 года. Мы не обещаем мгновенных результатов, зато учим думать системно и работать с данными.
Узнать детали программы
Кто вас будет учить
Нашу программу ведёт Одри Леблан — она последние восемь лет занимается квантовым анализом в парижском хедж-фонде. До этого защитила диссертацию по статистическому моделированию в Сорбонне.
Одри не любит академическую сухость. На лекциях она разбирает реальные сделки — включая те, что провалились. Вместо абстрактных формул вы получаете кейсы с конкретными цифрами и объяснением, почему модель сработала или нет.
«Я не верю в волшебные алгоритмы, которые сами делают деньги. Но верю, что машинное обучение помогает видеть закономерности, которые человек пропускает. Главное — понимать, когда модель врёт».
Её подход строится на том, что студенты должны сами пройти путь от сырых данных до работающей стратегии. И да, большинство первых попыток окажутся убыточными — это часть процесса.
Структура курса
Шесть модулей, каждый длится три недели. Теория идёт параллельно с практическими заданиями — вы сразу применяете изученное на исторических данных.
Основы финансовых данных
Откуда брать котировки, как их чистить, какие ошибки встречаются в исторических рядах. Разбираем корпоративные действия, дивиденды, сплиты. Учимся работать с API бирж и понимать структуру тиковых данных.
Статистика для трейдинга
Временные ряды, корреляции, стационарность. Почему обычная регрессия не работает на рынках и как это обходить. Тестируем гипотезы на реальных ценах и учимся отличать сигнал от шума.
Машинное обучение в инвестициях
Линейные модели, деревья решений, нейронные сети — что подходит для финансов, а что нет. Разбираем переобучение, кросс-валидацию на временных данных, метрики качества стратегий.
Бэктестинг и его ловушки
Как правильно тестировать стратегии, чтобы результаты не оказались фикцией в реальной торговле. Учитываем комиссии, проскальзывание, задержки исполнения. Разбираем типичные ошибки, которые делают бэктесты бесполезными.
Управление рисками
Размер позиций, стоп-лоссы, диверсификация. Как не слить счёт при серии убытков. Изучаем метрики риска: максимальная просадка, коэффициент Шарпа, VaR. Строим системы контроля экспозиции.
Реальная торговля
Переход от бэктестов к живому рынку. Психология торговли, дисциплина, ведение журнала сделок. Запускаем небольшие стратегии на демо-счетах и анализируем расхождения с историческими результатами.
Как устроена поддержка студентов
Лекции — это только часть программы. Основное время уходит на самостоятельную работу с кодом и данными. Но вы не остаётесь один на один с проблемами.
У каждого студента есть доступ к приватному чату, где можно задавать вопросы преподавателям и другим участникам курса. Обычно ответы приходят в течение нескольких часов — иногда от самой Одри, иногда от ассистентов или более опытных студентов.
Еженедельные созвоны
Каждую пятницу в 19:00 по парижскому времени проходит онлайн-встреча, где можно показать свой код и получить конкретные рекомендации. Обычно созвон длится час-полтора.
Разбор домашних заданий
Вы отправляете решения, получаете письменный фидбек с указанием на ошибки и предложениями по улучшению. Иногда добавляются ссылки на статьи или примеры похожих подходов.
Работа в парах
В середине курса студенты объединяются по двое для совместной разработки торговой стратегии. Это помогает обмениваться идеями и смотреть на задачу под другим углом.
Истории выпускников
Мы не обещаем, что после курса вы сразу начнёте зарабатывать. Но можем показать, как складывались пути тех, кто прошёл программу раньше.